期货公司风险监管指标不符合规定标准的,期货公司除向全体董事提-2021年证券从业资格考试答案

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期货公司风险监管指标不符合规定标准的,期货公司除向全体董事提交书面报告并抄送期货公司住所地中国证监会派出机构外,还应当于当日向全体股东报告或进行()。

A、风险防范

B、公司治理

C、内部控制

D、信息披露

正确答案:D,继续教育助理微Xin:【xzs9529】

答案解析:《期货公司监管指标管理办法》第二十二条  期货公司风险监管指标达到预警标准的,期货公司应当于当日向全体董事提交书面报告,详细说明原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限,书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构。
期货公司风险监管指标不符合规定标准的,期货公司除履行上述程序外,还应当及时向全体股东报告或进行信息披露。

某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。

A、②

B、③

C、④

D、①

正确答案:B

答案解析:卖出套利是预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利。①价差为:678-663=15元/吨,②价差为:683-663=20元/吨;③价差为:695-668=27元/吨;④价差为:685-668=17元/吨。
由于合理价差为20元/吨 ,因此价差越大的,缩小到20的盈利空间就越大。选项B符合题意。

下列不属于上海期货交易所上市品种的是()。

A、铜

B、铝

C、镍

D、PTA

正确答案:D

答案解析:

上海期货交易所上市品种包括:铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、线材、螺纹钢、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶期货。

PTA是郑州商品交易所的上市品种。

经过几十年的发展,()已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应,承担较高风险、追求高收益的投资模式。

A、对冲基金

B、共同基金

C、养老基金

D、商品投资基金

正确答案:A,公需课助理薇Xin:【go2learn_net】

答案解析:经过几十年的发展,对冲基金已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应,承担较高风险、追求高收益的投资模式。

若我国国债期货对应的可交割国债的票面利率为4%,则转换因子()。

A、大于或等于1

B、小于或等于1

C、大于1

D、小于1

正确答案:C

答案解析:如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率,转换因子大于1。我国国债期货的票面利率为3%,因此该转换因子大于1。

下列关于债券久期的说法正确的是()。

A、其他条件一定的情景下,票面利率越大,久期越大

B、其他条件一定的情景下,到期时间越长,久期越大

C、其他条件一定的情景下,到期收益率越大,久期越大

D、其他条件一定的情景下,付息频率越大,久期越大

正确答案:B

答案解析:

债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系:

(1)零息债券的久期等于到它到期的时间。

(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。

(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。

(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。

(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值,在某月玻璃期货合约建仓20手(每手200吨),当时的基差为-20元/吨,平仓时的基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中()元。(不计手续费等费用)

A、净盈利120000

B、净亏损120000

C、净盈利60000

D、净亏损60000

正确答案:B

答案解析:

建仓时基差为-20元/吨,平仓时基差为-50元/吨,则基差走弱30元/吨。卖出套期保值,基差走弱,期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净亏损,净亏损=30元/吨×20手×200吨/手=120000元。

期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料,以()方式在公司总部集中统一保存,并随其他开户材料一并存档备查。

A、光盘备份

B、打印文件

C、客户签名确认文件

D、电子文档

正确答案:D,小助手Weixin:(go2learn_net)

答案解析:《期货市场客户开户管理规定》第十二条期货公司应当按照监控中心规定的格式要求采集并以电子文档方式在公司总部集中统一保存客户影像资料,并随其他开户材料一并存档备查。各营业部也应当保存所办理的客户开户资料及其影像资料。

我国商品期货交易所的大户报告制度规定,当会员或客户的某品种持仓合约的数量达到交易所规定的投机头寸持仓限量()以上(含本数)时,应向交易所报告。

A、50%

B、80%

C、70%

D、60%

正确答案:B

答案解析:

当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上(含本数)时,会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等,客户须通过期货公司会员报告。

期货公司在成立后无正当理由超过()个月未开始营业,国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续。

A、2

B、3

C、5

D、6

正确答案:B

答案解析:《期货交易管理条例》第二十一条期货公司或者其分支机构有《中华人民共和国行政许可法》第七十条规定的情形或者下列情形之一的,国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续:(二)成立后无正当理由超过3个月未开始营业,或者开业后无正当理由停业连续3个月以上;